Una analogía para comprender del significado de "confianza" cuando se habla de "estimación por intervalos de confianza".
El concepto de estimación por medio de intervalos de confianza es de los más importantes y útiles en estadística, sin embargo cuesta mucha dificultad comprender su significado. En este concepto, muy posiblemente, es donde puede haber mayor acuerdo entre frecuentistas y Bayesianos.
Con el enfoque frecuentista, el contexto en el cual se explica el significado de "confianza", es el de la repetición de las estimaciones, de esta manera "la confianza" no la tiene el intervalo concreto que se obtuvo mediante un procedimiento aleatorio, sino que la confianza esta asociada al procedimiento que genera el intervalo.
Puede hacerse la analogía del mecanismo de generación de intervalos, con una pistola cuya munición son los datos y dispara una "grapa".
En la Figura 4, quien dispara tiene los ojos vendados, para indicar que no conoce donde está el "blanco", esto es análogo a la idea de que la verdadera media poblacional es desconocida, sin embargo si se siguen ciertas indicaciones del fabricante, como pararse recto, con las piernas separadas, y los brazos perpendiculares al cuerpo, por ejemplo, se garantiza que si hace muchos disparos, el 95% de las veces atrapará el blanco, que está representado por la línea horizontal en la pared. Es decir que la confianza está asociada al instrumento generador (constructor) de intervalos, y esta confianza existe antes de hacer el disparo concreto con mis datos como se ilustra en la parte (b) de la figura, es decir antes de conocer "mi" intervalo de confianza calculado con los datos resultantes de la realización de una muestra aleatoria.
Estimación de Parámetros. Roberto Behar. 2001